| Yazarlar |
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Çalışmada, eşik içermeyen durağan LSTAR doğrusal-dışı yapısı alternatifine karşı basit bir birim kök testi önerilmiştir. Monte Carlo simülasyonları ile kritik değerler, boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Geliştirilen testin gücü, doğrusal Dickey ve Fuller (DF) (1979) ve doğrusal olmayan Kapetanios, Shin ve Snell (KSS) (2003) birim kök testleri ile karşılaştırılmıştır. Eşik etkisi olmadığı varsayılarak geliştirilen test (F_(LSTAR,c=0) ), karşılaştırılanlara göre daha uygundur. Testin ampirik uygulaması OECD ülkeleri ve Avrupa 1961(i)-1986(iv) endüstriyel üretim verileri için yapılmıştır. Uygulama kısmında kullanılan veriler, LSTAR model yapısına uygun olduğu için seçilmiştir. Çalışmanın literatüre katkısı, eşiksiz LSTAR model yapısına sahip zaman serilerinin birim kök yapısını açıklayan alternatif bir test mekanizması elde etmektir. Ampirik uygulama sonuçları göstermektedir ki, testin kullanımı ilgili model yapısı altında uygundur. |
| Anahtar Kelimeler |
| LSTAR Model | Unit Root Test | Nonlinearity | Industrial Production |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | ESCI dergilerinde yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| Dergi ISSN | 1306-6730 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 08-2022 |
| Cilt No | 17 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 311 / 326 |
| Doi Numarası | 10.17153/oguiibf.960605 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/70614 |
| Atıf Sayıları |
