A New Unit Root Test Against LSTAR Nonlinearity without Threshold
Yazarlar (1)
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
(ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale)
|
||
| Dergi Adı | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | ||
| Dergi ISSN | 1306-6730 Wos Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 08-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 17 / 2 / 311–326 | DOI | 10.17153/oguiibf.960605 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/70614 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Zaman Serisi Analizi
|
||
| Özet |
| Çalışmada, eşik içermeyen durağan LSTAR doğrusal-dışı yapısı alternatifine karşı basit bir birim kök testi önerilmiştir. Monte Carlo simülasyonları ile kritik değerler, boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Geliştirilen testin gücü, doğrusal Dickey ve Fuller (DF) (1979) ve doğrusal olmayan Kapetanios, Shin ve Snell (KSS) (2003) birim kök testleri ile karşılaştırılmıştır. Eşik etkisi olmadığı varsayılarak geliştirilen test (F_(LSTAR,c=0) ), karşılaştırılanlara göre daha uygundur. Testin ampirik uygulaması OECD ülkeleri ve Avrupa 1961(i)-1986(iv) endüstriyel üretim verileri için yapılmıştır. Uygulama kısmında kullanılan veriler, LSTAR model yapısına uygun olduğu için seçilmiştir. Çalışmanın literatüre katkısı, eşiksiz LSTAR model yapısına sahip zaman serilerinin birim kök yapısını açıklayan alternatif bir test mekanizması elde etmektir. Ampirik uygulama sonuçları göstermektedir ki, testin kullanımı ilgili model yapısı altında uygundur. |
| Anahtar Kelimeler |
| LSTAR Model | Unit Root Test | Nonlinearity | Industrial Production |
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
| Atıf Sayıları |