| Yazarlar |
Mehmet Çınar
Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye |
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Ranjbar ve diğerleri (2018) tarafından önerilen birim kök testi, yapısal kırılmalar altında asimetrik yönelime izin veren üssel yumuşak geçişli otoregresif (AESTAR) model yapılarının durağanlıklarının incelenmesine izin vermektedir. Bu çalışmada eksiklik olarak göze çarpan deterministik terim yapısını içermeyen model yapısı dikkate alınmıştır. Çünkü zamana bağlı değişen deterministik terimler, yapısal kırılmayı tanımlamak adına zaman serisinden uzaklaştırılmaktadır. Fark denkleminin yeniden tanımlanması sırasında da dönüşümden dolayı herhangi bir deterministik terimin oluşmaması, elde edilen yapının sıfır ortalamaya sahip model yapısında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu durum için, sonlu örneklem altında kritik değerler hesaplanmış ve boyut/güç özellikleri değerlendirilmiştir. Alternatif olarak geliştirilen bu test yöntemi Sollis (2009) modelinin Fourier serileri altında yorumlanması halindedir ve Fourier-Sollis olarak adlandırılmıştır. Fourier-Sollis ve Fourier-KSS testlerinin güç özellikleri simetrik/asimetrik yönelimleri altında karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Fourier-Sollis testi asimetrik varsayım altında daha güçlü bulunmuştur. Ancak simetrik varsayım altında bu testler birlikte kullanılabilir. |
| Anahtar Kelimeler |
| AESTAR,Multi-Structural Breaks,Unit Root |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Dergi ISSN | 1302-1966 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 01-2021 |
| Cilt No | 23 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 171 / 181 |
| Doi Numarası | 10.33707/akuiibfd.793591 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1285468 |
