FRAKTAL GEOMETRİ İLE TEKRARLAYAN FONKSİYON SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON DENEMESİ: İMKB ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yazarlar (1)
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1309-8012 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ASOS Index | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2012 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 4 / 1 / 33–45 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117276 | ||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı fraktal geometri prensipleri ile İMKB100 (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal İndeks) endeksini alternatif bir simülasyon modeli altında öngörümlemeye çalışmaktır. Amaç kısıtlarımızın sınırlarını genişleten bir modelin kurulması ile finansal varlıkların getiri serilerini gerçeğe daha uygun bir şekilde simüle etmektir. Sıkça kullanılan simülasyon modelleri doğal olmayan ancak işlem kolaylığı sağlayan pek çok kabüllenme içermektedir. Oysa ki; herhangi bir modelin başarısı gerçek yapının taklit edilmesine dayanmaktadır. Fraktal geometri doğadaki benzerlik unsurunu temel almaktadır. Tekrarlayan fonksiyon sistemleri fraktal bir cismi oluşturmak için, seçilen cismin benzerlerini sisteme ekleyerek fraktal bir yapının oluşmasına imkan verir. Temelde finansal varlık getirilerinde oluşan kümelenme etkisi fraktaller yapının sistemde görüldüğünün habercisidir. Bu yüzden finansal varlık fiyat değişimi serilerinin simüle edilmesinde tekrarlayan bir model baz alınarak alternatif bir öngörümleme modeli kurulması gerektiğine karar verilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |
