img
img
Hata Terimlerindeki Ototkorelasyonun Dickey-Fuller Birim Kök Testinin Gücü Üzerindeki Etkisi: Simülasyon Model Yaklaşımı   
Yazarlar (2)
Mehmet Çınar
Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Devamını Göster
Özet
Bu çalışmada en temel birim kök testi olarak kabul edilen Dickey Fuller birim kök testlerinin, hata terimlerinin korelasyonlu olması sonucu etkilenmesi durumu incelenmiştir. Bilindiği üzere Dickey Fuller birim kök testleri ile sistemdeki otoregresif değişkenin parametre katsayısının 𝜏 (tau) istatistiği ile söz konusu değişkenin durağanlığı belirlenmektedir. Ancak parametre katsayısının bire yakın çıkması durumunda test eleştirilmektedir. Test bu durumda durağanlık olgusu yerine durağan dışılığı sıkça önermektedir. Çalışmada belirlenen sonuçlara göre, hata terimlerinin korelasyonlu olması ve bu durumunun göz ardı edilmesi ile durağan seriler daha sık bir şekilde durağan dışı olma eğilimindedir. Bununla beraber otokorelasyonun zayıf olsa da sistemden uzaklaştırılması halinde serinin durağan çıkma olasılığı daha net bir şekilde önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale
Dergi Adı Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 1307-8364
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCO
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 10-2017
Cilt No 8
Sayı 1
Sayfalar 29 / 62
Makale Linki http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sbedergi/Dergi20ArC59Fivi/8-1/Mehmet20C387INAR20Atilla20HEPKORUCU.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş