Hata Terimlerindeki Ototkorelasyonun Dickey-Fuller Birim Kök Testinin Gücü Üzerindeki Etkisi: Simülasyon Model Yaklaşımı
Yazarlar (2)
Mehmet Çınar
Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1307-8364 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCO | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 10-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 8 / 1 / 29–62 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sbedergi/Dergi20ArC59Fivi/8-1/Mehmet20C387INAR20Atilla20HEPKORUCU.pdf | ||
| Özet |
| Bu çalışmada en temel birim kök testi olarak kabul edilen Dickey Fuller birim kök testlerinin, hata terimlerinin korelasyonlu olması sonucu etkilenmesi durumu incelenmiştir. Bilindiği üzere Dickey Fuller birim kök testleri ile sistemdeki otoregresif değişkenin parametre katsayısının 𝜏 (tau) istatistiği ile söz konusu değişkenin durağanlığı belirlenmektedir. Ancak parametre katsayısının bire yakın çıkması durumunda test eleştirilmektedir. Test bu durumda durağanlık olgusu yerine durağan dışılığı sıkça önermektedir. Çalışmada belirlenen sonuçlara göre, hata terimlerinin korelasyonlu olması ve bu durumunun göz ardı edilmesi ile durağan seriler daha sık bir şekilde durağan dışı olma eğilimindedir. Bununla beraber otokorelasyonun zayıf olsa da sistemden uzaklaştırılması halinde serinin durağan çıkma olasılığı daha net bir şekilde önerilmektedir. |
| Anahtar Kelimeler |
