| Yazarlar (2) |
Erhan Demireli
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye |
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Bu çalışmada yabancı yatırımcı olarak adlandırılan yatırımcı grubunun sermaye piyasasının fiyat mekanizmasını etkileme durumu tartışılmıştır. Söz konusu tartışma, seçilen zaman aralığında Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST-100) bileşik endeks kapanış verilerinin, Borsa İstanbul 100 endeksi DOLAR bazında kapanış verilerinin günlük getirileri tarafından parametrik, parametrik olmayan ve yarı-parametrik regresyon yöntemleriyle tahminlenmesi ve öngörümlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; BIST-100 Bileşik Endeksinin DOLAR bazında getirisiyle, endeks TL. getirilerinin oldukça iyi bir derecede açıklandığı görülmüştür. Model başarısı açısından yarı-parametrik regresyon modellerinin üstünlük sağlaması; sözkonusu modellerin finansal getiri serilerinin tanımlanmasında parametrik modellere daha iyi birer alternatif olarak kullanılması gerektiğine işaret etmektedir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) |
| Dergi ISSN | 2149-1585 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | ResearchBib |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 05-2014 |
| Cilt No | 6 |
| Sayı | 10 |
| Sayfalar | 2 / 22 |
| Doi Numarası | 10.20990/aacd.56665 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.20990/aacd.56665 |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 7 |
