Yazarlar (2) |
![]() Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
Özet |
Bu çalışmada yabancı yatırımcı olarak adlandırılan yatırımcı grubunun sermaye piyasasının fiyat mekanizmasını etkileme durumu tartışılmıştır. Söz konusu tartışma, seçilen zaman aralığında Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST-100) bileşik endeks kapanış verilerinin, Borsa İstanbul 100 endeksi DOLAR bazında kapanış verilerinin günlük getirileri tarafından parametrik, parametrik olmayan ve yarı-parametrik regresyon yöntemleriyle tahminlenmesi ve öngörümlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; BIST-100 Bileşik Endeksinin DOLAR bazında getirisiyle, endeks TL. getirilerinin oldukça iyi bir derecede açıklandığı görülmüştür. Model başarısı açısından yarı-parametrik regresyon modellerinin üstünlük sağlaması; sözkonusu modellerin finansal getiri serilerinin tanımlanmasında parametrik modellere daha iyi birer alternatif olarak kullanılması gerektiğine işaret etmektedir. |
Anahtar Kelimeler |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale |
Dergi Adı | Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) |
Dergi ISSN | 2149-1585 |
Dergi Tarandığı Indeksler | ResearchBib |
Makale Dili | Türkçe |
Basım Tarihi | 05-2014 |
Cilt No | 6 |
Sayı | 10 |
Sayfalar | 2 / 22 |
Doi Numarası | 10.20990/aacd.56665 |
Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.20990/aacd.56665 |