| Yazarlar |
Doç. Dr. Faruk DAYI
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, Yapay Sinir Ağı (YSA)yönteminin istatistiki yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. İMKB’de işlem görenimalat şirketlerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 1986 yılındanitibaren işlem görmeye başlayan firmaların verileri kullanılmak istenmiştir. Ancak İMKB veri tabanından 1991yılından önceki verilere ulaşmak mümkün olmadığı için, analiz dönemi 1991-2010 dönemi olarak belirlenmiştir.Çalışma kapsamında 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait hisse senedi getirilerindeki değişim, Statik ve DinamikYSA modelleri ile tahmin edilmiş ve aynı yıl gerçekleşen gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin performansıölçülmüştür. Hisse senedi getirilerinin tahmininde Dinamik YSA modelinin daha başarılı bir yöntem olduğutespit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) |
| Dergi ISSN | 1309-3762 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 11-2018 |
| Cilt No | 10 |
| Sayı | 19 |
| Sayfalar | 572 / 592 |
| Doi Numarası | 10.20990/kilisiibfakademik.442843 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.20990/kilisiibfakademik.442843 |
| Atıf Sayıları | |
| TRDizin | 1 |
