Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanımı: İMKB’de Bir Uygulama
Yazarlar (1)
Prof. Dr. Faruk DAYI Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
(Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale)
|
||
| Dergi Adı | Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) | ||
| Dergi ISSN | 1309-3762 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 11-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 10 / 19 / 572–592 | DOI | 10.20990/kilisiibfakademik.442843 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.20990/kilisiibfakademik.442843 | ||
| Özet |
| Hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, Yapay Sinir Ağı (YSA)yönteminin istatistiki yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. İMKB’de işlem görenimalat şirketlerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 1986 yılındanitibaren işlem görmeye başlayan firmaların verileri kullanılmak istenmiştir. Ancak İMKB veri tabanından 1991yılından önceki verilere ulaşmak mümkün olmadığı için, analiz dönemi 1991-2010 dönemi olarak belirlenmiştir.Çalışma kapsamında 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait hisse senedi getirilerindeki değişim, Statik ve DinamikYSA modelleri ile tahmin edilmiş ve aynı yıl gerçekleşen gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin performansıölçülmüştür. Hisse senedi getirilerinin tahmininde Dinamik YSA modelinin daha başarılı bir yöntem olduğutespit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 18 |