Finansal Zaman Serilerinde Yineleme Haritaları Analizi İMKB Örneği
Yazarlar (2)
Doç. Dr. Mehmet Yunus ÇELİK Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Kerim Eser Afşar Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
(Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale)
|
||
| Dergi Adı | Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1302-1842 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 28 / 279–288 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55666 | ||
| Özet |
| Bu çalışmada, yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizi yöntemleriyle, finansal zaman serilerindeki düzensiz periyodik davranış kalıpları incelenmiştir. Bu bağlamda İMKB 100 Endeksinin 1986-2008 yılları arasındaki günlük getiri serileri dönemlere ayrılarak analiz edilmiştir. Finansal zaman serileri, doğrusal ve durağan olmayan aynı zamanda düzensiz periyodik salınımlar gösteren bir yapıya sahiptir. Yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizleri, finansal zaman serilerinin doğrusal ve durağan olmayan davranış kalıplarının ortaya çıkarılmasında geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel sonuçlar üretmektedir. |
| Anahtar Kelimeler |