Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi
Yazarlar (1)
Dr. Öğr. Üyesi Atilla HEPKORUCU Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
(Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale)
|
||
| Dergi Adı | PQDT-Global | ||
| Makale Dili | – | Basım Tarihi | 01-2020 |
| Makale Linki | https://search.proquest.com/openview/b3c5b68be5ceaef37ec1039bbb96c2f1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Zaman Serisi Analizi
|
||
| Özet |
| Bu çalışmada amaçlanan, literatürdeki gelişimi dikkate alarak ihtiyaçlara uygun yeni bir birim kök testi önerisinde bulunmaktır. Son yıllarda zaman serilerinin doğrusal-dışı yapısıni irdeleyen pekçok çalışma bulunmaktadır. Bu durum zaman serilerinin doğrusal-dışı olarak değerlendirilmesine olanak vermektedir. Daha önceki süreçte geliştirilen ve hali hazırda araştırmacılar tarafından kullanılan birim kök testleri, zaman serisinin doğrusal olduğu varsayımı altında kullanılmaktadır. Bu haliyle doğrusal-dışı yapıda olan bir serinin doğrusal yapıda değerlendirilmesi birim kök yapısının açıklanmasını güçleştirecektir. Bununla beraber yapısal kırılma olgusu da günümüzde zaman bazlı yöntemler yerine frekans bazlı olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapısal kırılmanın yarattığı etkinin tanımlanması ve birim kök testlerine yaptığı olumsuz etkinin ortadan kalkması kolaylaşmıştır. |
| Anahtar Kelimeler |
